联大学堂中原工学院金融风险管理网上考试答案
| 操作风险资本计量方法中风险敏感度最高的是（）。 |
| A.标准法 B.替代标准法 C.高级计量法 D.内部评级法 |
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| 基于（）定义下风险的双向测度是现代风险管理发展的重要基础。 |
| A.不确定性 B.危险性 C.损失性 D.波动性 |
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| 下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是（）。 |
| A.确保及时处理投诉和批评 B.增强对客户的透明度 C.增强对公众的透明度 D.明确董事会和高级管理层的责任 |
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| 商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生（）。 |
| A.数据风险 B.模型风险 C.误判风险 D.缺失风险 |
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| 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（）。 |
| A.15亿 B.12亿 C.20亿 D.30亿 |
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| 按照驱动因素划分，金融风险不包括（）。 |
| A.经济风险 B.市场风险 C.信用风险 D.流动性风险 |
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| 投资组合的整体VAR与其中包括的每个金融产品的VAR之间的关系是（）。 |
| A.投资组合的整体VAR大于等于每个金融产品的VAR之和 B.投资组合的整体VAR小于等于每个金融产品的VAR之和 C.投资组合的整体VAR等于每个金融产品的VAR之和 D.两者之间不存在必然联系 |
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| 系统风险又称为（）。 |
| A.政策风险 B.特殊风险 C.自有风险 D.不可分散风险 |
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| 在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（）。 |
| A.5Cs 系统 B.5Ps系统 C.CAMEL分析系统 D. 51ts系统 |
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| 全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。 |
| A.企业的资产规模 B.企业的目标 C.全面风险管理要素 D.企业的各个层级 |
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| 通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略，被称为（）。 |
| A.风险补偿 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险规避 |
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| 进行（）保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。 |
| A.情景分析 B.压力测试 C.融资渠道管理 D.应急计划 |
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| 对于某金融机构而言，其计算VaR值有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么（）。 |
| A.1天的VaR值比10天的 VaR值要小 B.1天的VaR值比10天的VaR值相等 C.1天的VaR值比10天的VaR值之间的关系不确定 D.1天的VaR值比10天的VaR值要大 |
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| 投资者A期初以每股20元的价格购买股票100股，半年后每股收到0.3元现金红利，同时卖出股票的价格是22元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为（）。 |
| A. o . 115 B.0 .21 C.0 .30 D.o . 15 |
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| （）是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。 |
| A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险规避 |
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| 失职违规不包括以下哪种情形（）。 |
| A.滥用职权的情形 B.从事未授权交易的情形 C.盗用资产的情形 D.支配超出权限资金额度的情形 |
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| 以下哪项不属于由于人员因素造成的操作风险素（）。 |
| A.内部欺诈 B.失职违规 C.核心雇员流失 D.行业竞争激励 |
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| 在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为100万元，其投资收益率为10%。且投资组合的VAR值为40万元，那么其经风险调整后的资本收益(RAROC）为（）。 |
| A.25% B.20% C.50% D.40% |
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| 中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面（）。 |
| A.不良贷款清收转化情况 B.新发放贷款质量情况 C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例 D.以上都是 |
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| （）作为一种金融风险度量工具，可以给风险管理者提供频率分布中最坏区域平均损失大小的准确信息。 |
| A.期望损失模型 B.VaR模型 C.波动性分析 D.置信水平 |
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| 商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则（）。 |
| A.审贷分离原则 B.统一考虑原则 C.展期重审原则 D.责任到人原则 E.追踪审核原则 |
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| 信用风险组合模型包括（）。 |
| A.Credit Monitor B.Credit MetriCs C.Credit Portfolio View D.Credit Risk+ E.VaR |
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| 国家风险的基本特征有（）。 |
| A.发生在国内经济金融活动中 B.发生在国际经济金融活动中 C.只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失 D.不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失 E.受行业影响较大 |
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| 日前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC（）。 |
| A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性 B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平 C.RAROC=(收益—预期损失)÷经济资本 D.使银行不再注重盈利性 E.放弃了股东价值最大化的目标 |
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| 商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的有（）。 |
| A.风险转移 B.投资组合 C.风险分散 D.风险规避 E.风险补偿 |
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| 下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是（）。 |
| A.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠。 B.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题。 C.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。 D.准确性的提高速度较快。 E.存在一定的模型风险。 |
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| 巴塞尔委员会在《有效银行监管的核心原则》中，要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查，其达到的目的包括（）。 |
| A.评估其从商业银行收到报告的精确性 B.评价商业银行总体经营情况 C.评价商业银行各项风险管理制度 D.评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度 E.评价管理层的能力 |
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| 计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量（）。 |
| A.违约概率 B.违约损失率 C.违约风险暴露 D.期限 E.行业风险指数 |
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| 下列关于负债性资产说法正确的是（）。 |
| A.负债性资产是商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金 B.负债性资产是商业银行持有的资产可以随时得到偿付或在不贬值的情况下出售 C.筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强 D.变现能力越强,所付成本越低，则流动性越强 E.公司机构存款人通过监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化 |
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| 对于操作风险,商业银行计算其加权资产时可以采用的计算方法是（）。 |
| A.基本指标法 B.标准法 C.高级计量法 D.内部模型法 E.内部评级高级法 |
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| 简要说明证券投资系统性风险及其类型。 |
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| 简述金融风险管理的目标或任务。 |
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| 金融风险管理的目的是什么? |
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| 简述金融机构流动性风险产生的主要原因是什么? |
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| 论述现代金融风险管理的各种策略。 |
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| “损失贷款”属于不良贷款。 |
| A.正确 B.错误 |
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| 一项资产的B值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。 |
| A.正确 B.错误 |
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| 由外在不确定性导致的信用风险等金融风险称为非系统性风险。 |
| A.正确 B.错误 |
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| 拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的风险，而拥有外汇空头头寸的企业将面临外汇升值的风险。 |
| A.正确 B.错误 |
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| 金融机构流动性风险产生的原因是多方面的，其中主要原因之一是资产和负债的期限结构不匹配。 |
| A.正确 B.错误 |
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| 外债的偿还管理中，在一定条件下可以借新债还旧债。 |
| A.正确 B.错误 |
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| 法律风险是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完普、不严密而引致的风险。 |
| A.正确 B.错误 |
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| CreditRisk+模型只考虑了违约事件，而不考虑价格、价差和信用转移。 |
| A.正确 B.错误 |
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| 利率的上下期权费支出可以为零。 |
| A.正确 B.错误 |
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| 根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的一级资本充足率不能低于896 |
| A.正确 B.错误 |
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| 情景分析 |
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| 风险管理文化 |
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| 灵敏度 |
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| 收益率曲线风险 |
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