| 《金融风险管理》第01章在线测试 《金融风险管理》第01章在线测试剩余时间：59:54 答题须知：1、本卷满分20分。 2、答完题后，请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷，否则无法记录本试卷的成绩。 3、在交卷之前，不要刷新本网页，否则你的答题结果将会被清空。 第一题、单项选择题（每题1分，5道题共5分） 1、4、人们利用某些合法的交易方式或业务手段，将自己所面临的金融风险转移给其他经济主体承担的一种策略属于（）A、预防策略B、规避策略C、分散策略D、转嫁策略 2、6、如果资产与负债的到期时间、数量不对称，则会面临（）A、信用风险B、操作风险C、流动性风险D、法律风险 3、7、流动性与盈利性的关系是( )A、流动性越高，盈利性就越低B、流动性越高，盈利性就越高C、流动性越低，盈利性就越低D、二者没有关系 4、8、意料之外的汇率变动影响企业的生产销售数量、价格、成本，引起企业未来一定期间收益或现金流量减少的一种潜在损失，属于（）A、交易汇率风险B、折算汇率风险C、经济汇率风险D、法律汇率风险 5、9、与人为失误、不完备的程序控制、欺诈和犯罪活动相联系，它是由技术缺陷和系统崩溃引起的金融风险属于（）A、操作风险B、法律风险C、声誉风险D、信用风险第二题、多项选择题（每题2分，5道题共10分） 1、1、金融风险的特点有哪些（）A、不确定性B、扩散性C、普遍性D、隐蔽性和突发性 2、4、中国人民银行制定的《加强金融经内部控制的指导原则》要求金融机构建立顺序递进的三道监控防线包括（）A、外部稽核B、内部稽核C、部门制约D、岗位制约 3、5、风险概率的评估方法包括（）A、主观概率法B、客观概率法C、时间序列预测法D、累积频率分析法 4、6、套期保值策略的主要形式（）A、远期交易B、掉期交易C、金融期货交易D、金融期权交易 5、7、金融风险分析主要包括两方面的内容（）A、风险的影响B、风险的诱因C、风险的度量D、风险的预测第三题、判断题（每题1分，5道题共5分） 1、3、通货膨胀造成单位货币购买力上升。正确错误 2、4、系统性金融风险不能通过资产多样化来分散和回避，因此又可以称为不可分散风险。正确错误 3、5、预测风险结果的评估方法中的极限测试没有考虑未来事件发生的概率。正确错误 4、9、实际利率近似等于名义利率与通货膨胀率之差。正确错误 5、10、基层行没有必要设立专门的流动性风险管理部门，可在一个综合的风险管理部门中设立流动性风险的管理岗位。正确错误 |
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| 《金融风险管理》第02章在线测试 《金融风险管理》第02章在线测试剩余时间：59:54 答题须知：1、本卷满分20分。 2、答完题后，请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷，否则无法记录本试卷的成绩。 3、在交卷之前，不要刷新本网页，否则你的答题结果将会被清空。 第一题、单项选择题（每题1分，5道题共5分） 1、3、以外币计价的未来应收款、应付款在以本币结算时由于汇率波动，而使价值发生变化导致损失的可能性属于汇率风险中的（）A、交易风险B、会计风险C、经济风险D、市场风险 2、5、以同种货币或与该种货币有某种固定联系的货币，并以等值数额和同样的期限，创造一笔流向相反的货币流量的方法属于汇率风险控制中内部管理方法中的（）A、选择计价货币法B、提前或推后收付法C、净额结算法D、配平法 3、7、凸性越大,债券价格曲线弯曲程度越大,用修正持续期度量债券的利率风险所产生的误差（）A、越大B、越小C、不变D、没有影响 4、8、在息票率和收益率均保持不情况下，债券（或贷款）凸性到期期限的增加而（）A、下降B、提高C、不变D、不能确定 5、9、利率期货中的多头套期保值通常应用于投资者预期市场利率将要（）时。A、下降B、上升C、不变D、无法确定第二题、多项选择题（每题2分，5道题共10分） 1、2、影响利率风险的因素（）A、宏观经济环境B、央行的政策C、价格水平D、股票和债券市场 2、5、商业银行面临的风险主要有（）A、信用风险B、流动性风险C、汇率风险D、利率风险 3、6、在利率敏感性缺口模型中，当利率变动时，敏感性缺口状况和银行的净利息收入紧密相关（）A、利率上升时，银行保持敏感性正缺口有利B、利率下降时，银行保持敏感性负缺口有利。C、利率下降时，银行保持敏感性正缺口有利D、利率上升时，银行保持敏感性负缺口有利。 4、7、汇率风险中经济风险的度量方法包括（）A、单一汇率法B、多种汇率法C、回归分析法D、收益和成本的敏感性分析 5、10、企业应从以下几方面加强外汇风险内部管理体系的建设（）A、提高外汇风险管理意识B、设立专门的外汇风险管理机构C、借鉴国际上成功的外汇风险管理经验D、建立健全外汇风险综合管理体系第三题、判断题（每题1分，5道题共5分） 1、3、利率下降时，客户会以新的低利率贷款，然后还掉以前相对高的利率的贷款。正确错误 2、7、各种债券和衍生品的价格，都是以利率期限机构为基准，把未来现金流进行贴现。正确错误 3、8、完全套期保值的代价是汇率风险管理战略中最低的。正确错误 4、9、会计风险中的风险对冲法是通过金融市场操作，利用外汇合约的盈亏来冲销折算盈亏，但是这种方法有许多缺陷。正确错误 5、10、交易风险的管理有两种方法：内部管理方法和金融交易管理方法。正确错误 |
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| 《金融风险管理》第03章在线测试 《金融风险管理》第03章在线测试剩余时间：59:54 答题须知：1、本卷满分20分。 2、答完题后，请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷，否则无法记录本试卷的成绩。 3、在交卷之前，不要刷新本网页，否则你的答题结果将会被清空。 第一题、单项选择题（每题1分，5道题共5分） 1、1、金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保证金或权利金就可签订远期大额合约或互换不同的金融工具，这属于金融衍生工具基本特征中的（）A、跨期性B、杠杆性C、联动性D、高风险性 2、3、证券投资中的非系统性风险包括（）A、信用风险B、市场风险C、政策风险D、汇率风险 3、5、有效集是可行集的一个子集，处于可行集的（）A、左上方边界上B、右上方边界上C、左下方边界上D、右下方边界上 4、7、 最优风险实际上是使无风险资产与风险资产组合的连线斜率（）的风险资产A、最大B、最小C、为正数D、为负数 5、9、描述有效的投资组合所满足的关系，给出投资组合的预期收益率与其标准差之间的线性关系的是（）A、产品市场线B、货币市场线C、证券市场线D、资本市场线第二题、多项选择题（每题2分，5道题共10分） 1、1、 金融衍生工具的基本特征（）A、跨期性B、杠杆性C、联动性D、不确定性 2、2、以下有关金融期货合约和金融远期合约的说法正确的是（）A、期货合约是在有组织的交易所内进行公开交易B、期货合约是某种商品的标准化C、远期合约存在着违约风险D、远期市场受到严格的法律管制 3、5、金融互换可以分为（）A、利率互换B、货币互换C、股票互换D、商品互换 4、8、现代投资组合的无差异曲线有哪些特点（）A、无差异曲线的斜率是正的B、无差异曲线是下凸的C、无差异曲线的斜率是负的D、无差异曲线是上凸的 5、9、现代证券投资组合理论存在哪些局限性（）A、理论假设的局限性B、风险观的局限性C、风险分散方式的局限D、理论运用的局限第三题、判断题（每题1分，5道题共5分） 1、1、金融衍生工具的价格取决于基础金融产品价格的变动。正确错误 2、4、远期价格以及远期合约的价值都是根据无套利原则得到的。正确错误 3、5、双证券组合的风险等于单个证券风险以投资比重为权数的加权平均数。正确错误 4、7、不同厌恶程度的投资者所具有的无差异曲线的斜率是有区别的。正确错误 5、8、有效集是一条向上凸的曲线，不可能存在凹陷的地方。因为，可行集是有效集的子集。正确错误 |
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| 《金融风险管理》第04章在线测试 《金融风险管理》第04章在线测试剩余时间：59:54 答题须知：1、本卷满分20分。 2、答完题后，请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷，否则无法记录本试卷的成绩。 3、在交卷之前，不要刷新本网页，否则你的答题结果将会被清空。 第一题、单项选择题（每题1分，5道题共5分） 1、4、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响（）A、越小B、越大C、无影响D、无法确定 2、5、认为商业银行流动性风险管理的基本目标是在资产方面将其流动性以储存起来的形式进行管理的流动性风险管理理论是（）A、负债管理理论B、购买理论C、资产管理理论D、资产负债综合管理理论 3、6、第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标属于流动性风险预警中的（）A、外部指标B、内部指标C、融资指标D、融资指标 4、7、经济违约属于信用风险来源中的（）A、违约风险B、追偿风险C、敞口风险D、法律风险 5、8、VAR方法度量非交易性金融资产如贷款的受险价值时贷款的价值分布离正态分布（）A、偏差不确定B、无偏差C、偏差较大D、偏差较小第二题、多项选择题（每题2分，5道题共10分） 1、5、信用风险的影响因素（）A、借款人的信用程度B、贷款的集中程度C、表外业务发展程度D、表内业务发展程度 2、6、传统的信用风险度量方法包括（）A、专家制度法B、信用评级方法C、信用评分方法D、信用风险矩阵模型 3、8、完善我国商业银行信用风险内部评级体系的建议（）A、学习和借鉴国外先进银行的内部评级法，充分揭示风险B、建立有效的组织结构，保证内部评级工作顺利开展C、加强行业研究，建立和完善内部评级的基础数据库D、充分借助国内外专业评级公司的技术力量 4、9、银行操作风险管理的三道防线（）A、强有力的风险文化B、业务条线管理C、独立的法人操作风险管理部门D、独立的评估与审查 5、10、切实改进操作风险管理方法包括（）A、不断摸索，逐步完善操作风险计量方法B、加强信息技术应用C、建立健全操作风险识别和评估体系D、建立和完善内部信息交流制度第三题、判断题（每题1分，5道题共5分） 1、1、流动性风险是指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成损失和破产的可能性。正确错误 2、5、在缺口分析法中，如果缺口为负商业银行必须动用现金和流动性资产，或者介入货币市场进行融资。正确错误 3、7、相对于市场风险来说，信用风险概率分布具有无偏性。正确错误 4、8、信用风险的定价困难主要是由于信用风险属于系统性风险。正确错误 5、10、 操作风险中的风险因素很大比例上来源于银行的业务操作，属于银行可控范围内的内生风险。正确错误 |
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| 《金融风险管理》第05章在线测试 《金融风险管理》第05章在线测试剩余时间：59:54 答题须知：1、本卷满分20分。 2、答完题后，请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷，否则无法记录本试卷的成绩。 3、在交卷之前，不要刷新本网页，否则你的答题结果将会被清空。 第一题、单项选择题（每题1分，5道题共5分） 1、2、建立首席法律顾问负责制，参与银行重大战略决策，属于法律风险防控措施中的（）A、决策中法律风险的防控B、经营中法律风险的防控C、财务管理风险防控D、银行的法律文化建设 2、7、确保风险管理流程规范运行的有效手段的是（）A、风险识别B、风险评估C、风险管理环境D、内部控制 3、8、有助于对风险管理体系的再控制和再完善的是（）A、风险识别B、风险评估C、风险应对D、后评价和持续改进 4、9、以1996年《巴塞尔资本协议》对市场风险的补充为标志，国际银行业的信贷风险管理进入（）A、第二个阶段B、第三个阶段C、第四个阶段D、第五个阶段 5、10、2010年的《巴塞尔协议Ⅲ》中核心资本充足率最低要求从4％提高到（）A、6％B、5％C、7％D、8％第二题、多项选择题（每题2分，5道题共10分） 1、1、构建法律风险防范机制的重要的现实意义（）A、社会和企业都迫切地需要构建系统的法律风险防范机制B、构建法律风险防范机制，对公司的生存和发展具有战略性的重要意义C、构建法律风险防范机制，对企业的风险可以进行系统性的防范D、构建法律风险防范机制，有效地防范企业、企业高管的刑事法律风险 2、2、整个经营中的机制性防控主要包括（）A、事中控制B、事后化解C、授权制度D、合规制度 3、4、加强过程性防控，保证资产规模与资产质量双提高中的事中控制主要包括（）A、合同全程管理B、外部法律资源整合C、法律尽职调查D、建立信息披露制度 4、6、声誉风险有哪些形式（）A、发生金融犯罪案件情形B、引发民事诉讼案件情形C、引发民事诉讼案件情形D、商业银行的违规事件 5、7、风险管理技术分为（）A、控制法B、防范法C、管理法D、财务法第三题、判断题（每题1分，5道题共5分） 1、4、相对于市场风险，声誉风险而言，对于操作风险缺乏统一的界定和标准。正确错误 2、5、加强和媒体的沟通是声誉风险管理的有效措施。正确错误 3、6、风险信息处理和报告是保证银行全面实施风险管理的媒介。正确错误 4、7、风险管理文化和风险管理组织结构是风险管理的出发点。正确错误 5、8、在商业银行风险管理的第七个阶段，银行只承担非系统性风险。正确错误 |
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