| 《金融统计分析》第01章在线测试 《金融统计分析》第01章在线测试剩余时间：59:54 答题须知：1、本卷满分20分。 2、答完题后，请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷，否则无法记录本试卷的成绩。 3、在交卷之前，不要刷新本网页，否则你的答题结果将会被清空。 第一题、单项选择题（每题1分，5道题共5分） 1、横截面数据是指（ ）A、同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B、同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C、同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D、同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 2、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（ ）A、时期数据B、混合数据C、时间序列数据D、横截面数据 3、经济计量模型的被解释变量一定是（ ）A、控制变量B、政策变量C、内生变量D、外生变量 4、下面属于横截面数据的是（ ）A、1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B、1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C、某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D、某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 5、经济计量分析工作的基本步骤是（ ）A、设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C、个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型第二题、多项选择题（每题2分，5道题共10分） 1、计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（ ）A、统计学B、数理经济学C、经济统计学D、数学E、经济学 2、从内容角度看，计量经济学可分为（ ）A、理论计量经济学B、狭义计量经济学C、应用计量经济学D、广义计量经济学E、金融计量经济学 3、从学科角度看，计量经济学可分为（ ）A、理论计量经济学B、狭义计量经济学C、应用计量经济学D、广义计量经济学E、金融计量经济学 4、从变量的因果关系看，经济变量可分为（ ）A、解释变量B、被解释变量C、内生变量D、外生变量E、控制变量 5、从变量的性质看，经济变量可分为（ ）A、解释变量B、被解释变量C、内生变量D、外生变量E、控制变量第三题、判断题（每题1分，5道题共5分） 1、经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标。（ ）正确错误 2、解释变量的变动是由被解释变量做出解释的，表现为方程所描述的因果关系的果。（ ）正确错误 3、被解释变量对解释变量的变动做出解释，表现为方程所描述的因果关系中的“因”。（ ）正确错误 4、内生变量是由模型系统内部因素所决定的变量，表现为具有一定概率分布的随机变量，是模型求解的结果。（ ）正确错误 5、外生变量是由模型系统之外的因素决定的变量，表现为非随机变量。（ ）正确错误 |
|
| 《金融统计分析》第02章在线测试 《金融统计分析》第02章在线测试剩余时间：59:54 答题须知：1、本卷满分20分。 2、答完题后，请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷，否则无法记录本试卷的成绩。 3、在交卷之前，不要刷新本网页，否则你的答题结果将会被清空。 第一题、单项选择题（每题1分，5道题共5分） 1、已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（ ）A、0.64B、0.8C、0.4D、0.32 2、相关系数r的取值范围是（ ）A、r≤-1B、r≥1C、0≤r≤1D、－1≤r≤1 3、判定系数R2的取值范围是（ ）A、R2≤-1B、R2≥1C、0≤R2≤1D、－1≤R2≤1 4、如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于（ ）A、1B、-1C、0D、∞ 5、总离差平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是（ ）A、TSS＞RSS+ESSB、TSS＝RSS+ESSC、TSS＜RSS+ESSD、TSS2＝RSS2+ESS2第二题、多项选择题（每题2分，5道题共10分） 1、指出下列哪些现象是相关关系（ ）A、家庭消费支出与收入B、商品销售额与销售量、销售价格C、物价水平与商品需求量D、小麦高产与施肥量E、学习成绩总分与各门课程分数 2、回归分析中估计回归参数的方法主要有（ ）A、相关系数法B、方差分析法 C、最小二乘估计法D、极大似然法E、矩估计法 3、假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备（ ）A、可靠性B、合理性C、线性 D、无偏性E、有效性 4、反映回归直线拟合优度的指标有（ ）A、相关系数 B、回归系数C、样本决定系数D、回归方程的标准差E、剩余变差（或残差平方和） 5、下列变量中，属于正相关的是( )A、收入增加，储蓄额增加B、产量增加，生产费用增加C、收入增加，支出增加D、价格下降，消费增加E、价格上升，消费减少第三题、判断题（每题1分，5道题共5分） 1、总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（ ）正确错误 2、线性回归模型意味着变量是线性的。（ ）正确错误 3、解释变量是作为原因的变量，被解释变量是作为结果的变量。（ ）正确错误 4、回归系数的显著性检验是用来检验解释变量对被解释变量有无显著解释能力的检验。（ ）正确错误 5、若线性回归方程中的回归系数b＝0，则相关系数r＝1。（ ）正确错误 |
|
| 《金融统计分析》第03章在线测试 《金融统计分析》第03章在线测试剩余时间：59:54 答题须知：1、本卷满分20分。 2、答完题后，请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷，否则无法记录本试卷的成绩。 3、在交卷之前，不要刷新本网页，否则你的答题结果将会被清空。 第一题、单项选择题（每题1分，5道题共5分） 1、根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2＝1时，有（ ）A、F=1B、F=-1C、F=0D、F=∞ 2、在由n＝30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（ ）A、0.8603B、0.8389C、0.8655D、0.8327 3、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（ ）A、异方差性B、序列相关C、多重共线性D、高拟合优度 4、在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k为解释变量个数)：（ ）A、n≥k+1B、nC、n≥30 或n≥3（k+1）D、n≥30 5、关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（ ）A、只有随机因素B、只有系统因素C、既有随机因素，又有系统因素D、A、B、C 都不对第二题、多项选择题（每题2分，5道题共10分） 1、多元回归模型Ｙi ＝β1+β2Ｘ2i+β3Ｘ3i+ui通过了整体显著性F检验，则可能的情况为（ ）A、β2 ＝ 0，β3 ＝ 0B、β2 ≠0，β3 ≠0C、β2 ＝ 0，β3 ≠0D、β2 ≠0，β3 ＝ 0E、β2 ＝β3 ≠0 2、有关对变量取对数的经验法则下列说法正确的为（ ）A、对于大于0的数量变量，通常均可取对数B、以年度量的变量，如年龄等以其原有形式出现C、比例或百分比数，可使用原形式也可使用对数形式D、使用对数时，变量不能取负值E、数值较大时取对数形式 3、多重共线性产生的原因主要有（ ）A、经济变量之间往往存在同方向的变化趋势B、经济变量之间往往存在着密切的关联C、在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性D、在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性E、以上都不正确 4、设产品单位成本 (元) 对产量 (百件) 的直线回归方程为yc ＝ 76 - 1.85x ，这表示 ( )A、产量每增加100件，单位成本平均下降1.85元B、产量每减少100件，单位成本平均下降1.85元C、产量与单位成本按相反方向变动D、产量与单位成本按相同方向变动E、当产量为200件时，单位成本为72.3元 5、直线回归方程 yc＝a＋bx 中的b 称为回归系数，回归系数的作用是 ( )A、确定两变量之间因果的数量关系B、确定两变量的相关方向C、确定两变量相关的密切程度D、确定因变量实际值与估计值的变异程度E、确定当自变量增加一个单位时，因变量的平均增加量第三题、判断题（每题1分，5道题共5分） 1、相关系数为+1时，说明两变量完全相关；相关系数为-1时，说明两个变量不相关。（ ）正确错误 2、若变量x值减少时，y变量值也减少，说明x与y之间存在负相关关系。（ ）正确错误 3、回归系数既可以用来判断两个变量相关的方向，也可以用来说明两个变量相关的密切程度。（ ）正确错误 4、估计标准误是说明回归方程代表性大小的统计分析指标，指标数值越大，说明回归方程的代表性越高。（ ）正确错误 5、完全相关即是函数关系，其相关系数为±1。（ ）正确错误 |
|
| 《金融统计分析》第04章在线测试 《金融统计分析》第04章在线测试剩余时间：59:54 答题须知：1、本卷满分20分。 2、答完题后，请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷，否则无法记录本试卷的成绩。 3、在交卷之前，不要刷新本网页，否则你的答题结果将会被清空。 第一题、单项选择题（每题1分，5道题共5分） 1、当存在异方差时，使用普通最小二乘法得到的估计量是（ ）A、有偏估计量B、有效估计量C、无偏估计量D、渐近有效估计量 2、下列哪种方法不是检验异方差的方法（ ）A、残差图分析法B、等级相关系数法C、样本分段比检验D、DW检验法 3、异方差情形下，常用的估计方法是（ ）A、一阶差分法B、广义差分法C、工具变量法D、加权最小二乘法 4、White检验方法主要用于检验（ ）A、异方差性B、自相关性C、随机解释变量D、多重共线性 5、加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（ ）A、重视大误差的作用，轻视小误差的作用B、重视小误差的作用，轻视大误差的作用C、重视小误差和大误差的作用D、轻视小误差和大误差的作用第二题、多项选择题（每题2分，5道题共10分） 1、存在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质（ ）A、线性性B、无偏性C、最小方差性D、有偏性E、无效性 2、当模型存在异方差时，加权最小二乘估计量具有（ ）A、线性性B、无偏性C、有效性D、一致性E、不是最小方差无偏估计量 3、异方差情况下将导致（ ）A、参数估计量是无偏的，但不是最小方差无偏估计B、参数显著性检验失效C、模型预测失效D、参数估计量是有偏的，且方差不是最小的E、模型预测有效 4、下列经济计量分析回归模型中哪些可能存在异方差问题（ ）A、用横截面数据建立的家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型B、用横截面数据建立的产出对劳动和资本的回归模型C、以20年资料建立的某种商品的市场供需模型D、以20年资料建立的总支出对总收入的回归模型E、按照“差错—学习”模式建立的打错数对打字小时数的回归模型 5、下列说法正确的有（ ）A、当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性B、当异方差出现时，常用的t和F检验失效C、异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差D、如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性E、如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势第三题、判断题（每题1分，5道题共5分） 1、在回归模型中，随机误差项不具有相同的方差，则称随机误差的方差为异方差。（ ）正确错误 2、戈德菲尔特-匡特检验用于对样本进行分段比较的方法来判断序列相关性。（ ）正确错误 3、怀特检验通过建立辅助回归模型的方式来判断异方差性。（ ）正确错误 4、戈里瑟检验和帕克检验通过建立残差序列对解释变量的（辅助）回归模型，判断模型是否存在异方差性。（ ）正确错误 5、为了克服方差非齐性，所采用的方法即普通最小二乘法。（ ）正确错误 |
|
| 《金融统计分析》第05章在线测试 《金融统计分析》第05章在线测试剩余时间：59:54 答题须知：1、本卷满分20分。 2、答完题后，请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷，否则无法记录本试卷的成绩。 3、在交卷之前，不要刷新本网页，否则你的答题结果将会被清空。 第一题、单项选择题（每题1分，5道题共5分） 1、DW检验的零假设是（ρ为随机误差项的一阶相关系数）（ ）A、DW＝0B、ρ＝0C、DW＝1D、ρ＝1 2、如果模型yt＝b0+b1xt+ut存在序列相关，则（ ）A、cov(xt, ut)＝0B、cov(ut, us)＝0(t≠s)C、cov(xt, ut)≠0D、cov(ut, us) ≠0(t≠s) 3、DW的取值范围是（ ）A、-1≤DW≤0B、-1≤DW≤1C、-2≤DW≤2D、0≤DW≤4 4、当DW＝4时，说明（ ）A、不存在序列相关B、不能判断是否存在一阶自相关C、存在完全的正的一阶自相关D、存在完全的负的一阶自相关 5、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（ ）A、加权最小二乘法B、间接最小二乘法C、广义差分法D、工具变量法第二题、多项选择题（每题2分，5道题共10分） 1、DW检验不适用于下列情况的序列相关检验（ ）A、高阶线性自回归形式的序列相关B、一阶非线性自回归的序列相关C、移动平均形式的序列相关D、正的一阶线性自回归形式的序列相关E、负的一阶线性自回归形式的序列相关 2、以dl表示统计量DW的下限分布，du表示统计量DW的上限分布，则DW检验的不确定区域是（ ）A、du≤DW≤4-duB、4-du≤DW≤4-dlC、dl≤DW≤duD、4-dl≤DW≤4E、0≤DW≤dl 3、针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的（ ）A、加权最小二乘法B、一阶差分法C、残差回归法D、广义差分法E、Durbin两步法 4、如果模型yt＝b0+b1xt+ut存在一阶自相关，普通最小二乘估计仍具备（ ）A、线性B、无偏性C、有效性D、真实性E、精确性 5、DW检验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验（ ）A、模型包含有随机解释变量B、样本容量太小C、非一阶自回归模型D、含有滞后的被解释变量E、包含有虚拟变量的模型第三题、判断题（每题1分，5道题共5分） 1、对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在某种相关性，则认为出现了序列相关性（ ）正确错误 2、差分法是克服异方差性的有效方法，被广泛的采用。正确错误 3、广义差分法可以克服序列相关带来的问题，一阶差分法是它的一个特例。正确错误 4、度量变量之间的相关程度一般用相关系数表示。（ ）正确错误 5、DW检验是一种适用于大样本的检验方法。（ ）正确错误 |
|
